ROMA (WSI) – Le 124 banche dell’Unione europea che affronteranno gli stress test, 15 sono italiane, dovranno mostrare la loro solidita’ patrimoniale e di resistenza verso molteplici rischi su un intervallo temporale di tre anni. Lo comunica l’Eba, l’autorita’ bancaria europea.
Lo stress test configura una serie di rischi da contenere grazie al patrimonio: rischio di credito, di mercato, cartolarizzazione e costo della raccolta. Oggetto dei test anche le attivita’ classate nel portafoglio di negoziazione e in quello di proprieta’, incluse le esposizioni fuori bilancio.
Potranno essere inseriti ulteriori rischi legati alla specificita’ presenti nei sistemi bancari di alcuni paesi. L’Eba ha messo l’asticella della soglia minima del patrimonio (Common Equity Tier 1) all’8% per lo scenario di base e al 5,5% per lo scenario avverso.
Le autorita’ di vigilanza nazionali potranno mettere soglie piu’ alte e richiedere conseguentemente richiedere azioni specifiche in relazione a queste soglie piu’ elevate. Gli stress test saranno condotti in cooperazione tra Eba, autorita’ nazionali di vigilanza e la Bce, che dal prossimo novembre, assumera’ la vigilanza bancaria sulle principali banche europee. (ASCA)
