Torno con immenso piacere sulla strategia Double Way presentata nel report di Martedì scorso in conseguenza delle molte e-mail ricevute, il grande interesse dimostrato dai lettori per questo tipo di strategia mi ha convinto non solo a dare ulteriori specifiche nel report odierno, ma anche nel predisporre un corso che terrò il 09 Novembre per insegnare agli interessati la strategia operativa nei minimi dettagli.
Il concetto fondamentale sottostante a questa strategia sta nel fatto che alcuni titoli azionari sono acquistati e venduti più di altri, i volumi in ingresso sono maggiori, pertanto hanno movimenti percentualmente più elevati.
Grazie a ciò è possibile, dopo aver calcolato l’indice di forza relativa tra due titoli o tra due sottostanti differenti tra loro (ad esempio potrebbero essere due indici o due cross valutari), prendere posizioni contrarie tra i due con quantità di pari capitale, sfruttando la maggior forza relativa dell’uno rispetto all’altro.
Stare a mercato con una posizione long ed una short di due sottostanti permette di avere uno stop loss sempre inserito nel caso il mercato dovesse subire scossoni imprevisti, inoltre permette al trader di dover dedicare veramente poco tempo alla gestione delle posizioni in quanto non deve seguire costantemente il mercato.
Tale è stata la mia passione per questa tipologia di trading , appresa da un grande amico Trader, che sono riuscito a trasformare l’IFR in un indicatore ciclico , attraverso una serie di algoritmi ho evidenziato i cicli temporali dell’IFR , cosa che per quanto ne sò non ha mai fatto nessuno.
Vediamo l’applicazione e l’avanzamento della posizione messa a mercato martedì scorso al pomeriggio, nell’immagine possiamo vedere che Ubi Banca risulta essere ad IFR maggiore rispetto all’indice per il ciclo Mensile e Intermestrale, in quest’ultimo ciclo il segnale è scattato da 9 giorni, Martedì scorso al momento dell’ingresso erano trascorsi solo due giorni.
Trascorsa una settimana per il ciclo Mensile dell’IFR la situazione è ancora a favore di del titolo rispetto all’indice , la tendenza sta continuando come si può vedere dalla velocità ancora sopra l’asse dello zero .
Come si può intuire anche sul ciclo Intermestrale, essendo più lungo, la tendenza sta continuando a favore di Ubi rispetto all’indice, la posizione resterà aperta presumibilmente per circa 3/4 mesi, salvo transito sul ciclo Annuale (vedere report di Martedì 18).
La posizione messa a mercato Martedì scorso è stata pari al controvalore di un mini Ftsemib short e dello stesso controvalore di azioni Ubi Banca long (7074 azioni) , ad oggi dopo quattro giorni di borsa aperta ha generato 1142 euro di profitto su un valore di sottostante pari a 32.000 euro ed un margine a leva richiesto di 2022 euro. Il rendimento è stato rispettivamente 3.56% del valore sottostante ed il 56.47% del margine richiesto.
Personalmente uso la leva finanziaria con disinvoltura su queste strategie , in quando avendo una copertura sempre inserita, hanno un drawdown estremamente basso anche difronte ad aperture in gap down da giramento di testa.
La posizione messa a mercato è pari ad un decimo della posizione finale, ossia del portafoglio che a regime sarà di un controvalore tra i 300 ed i 350 ml euro, valore che può variare in relazione al tempo impiegato per la messa a regime.
Questa strategia lavora su un periodo medio lungo, evita stress al Trader ed è estremamente efficace per il presidio del rischio.
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Nonostante come sappiamo siamo in una situazione di mercato in salita senza volumi, espongo le previsioni più probabili per le tre sorelle Ftsemib, Dax ed Eurostoxx in quanto sono tutti su livelli interessanti.
Indice Italiano, resta valido quanto detto nei report precedenti.
Il Dax sembra arrivato al livello di rottura del canale di accumulazione formatosi sui prezzi attuali, la rottura potrebbe essere un buon punto di ingresso.
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