La Bce ha messo sotto la lente i bilanci degli istituti di credito sottoposti alla sua vigilanza per verificare eventuali loro criticità. Con il test di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, Srep) ogni anno Francoforte mette a fuoco la situazione delle banche europee in termini di requisiti patrimoniali nonché di gestione dei rischi.
Secondo quanto reso noto dalla Bce la maggior parte degli istituti europei detiene un livello del coefficiente di solidità Cet1 superiori ai requisiti patrimoniali complessivi. Solo sei delle 109 banche comprese nel ciclo Srep 2019 hanno mostrato livelli di Cet1 inferiori ai requisiti previsti.
Agli istituti che non hanno adottato misure soddisfacenti nell’ultimo trimestre del 2019 la Bce ha inviato una lettera con la quale richiede azioni correttive da attuare con tempistiche precise. Tuttavia di questi istituti non sono stati resi noti i nomi.
Lo stato di salute generale delle banche deve confortare ma riteniamo che il fatto di non rendere noto i nomi degli istituti di credito che non hanno superato il test della Bce possa penalizzare i correntisti delle banche coinvolte.
Avere più trasparenza su questo tipo informazioni potrebbe permetterebbe ai risparmiatori di fare scelte più consapevoli in merito alla gestione dei loro risparmi ed evitare ulteriori rischi oltre a quelli che già si stanno correndo inconsapevolmente non conoscendo l’esatta situazione patrimoniale della banca.
Maggiore trasparenza è richiesta anche per fare fronte ad una eventuale procedura di bail-in che prevede in caso di gravi difficoltà delle banche siano anche i correntisti a contribuire al suo salvataggio con i propri risparmi che eccedono i depositi di 100 mila euro.
Ma come sono state valutate le banche europee dalla Bce? Lo Srep fornisce ai responsabili della vigilanza uno strumentario armonizzato per esaminare il profilo di rischio delle banche da quattro diverse angolazioni: realizzabilità e sostenibilità del modello imprenditoriale, adeguatezza della governance interna e della gestione dei rischi, rischi di capitale (costituiti dalle componenti rischio di credito, rischio di mercato, rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario e rischio operativo) e rischi di liquidità e di provvista.
Dalla valutazione di ciascun elemento deriva un punteggio espresso per ogni banca su una scala da 1 a 4 (dove 1 è pari al punteggio migliore e 4 a quello peggiore) e successivamente integrato in un punteggio complessivo da 1 a 4, conformemente agli orientamenti dell’Autorità bancaria europea in materia di Srep.
La quota di banche cui è stato assegnato un punteggio complessivo pari a 3 è aumentata dal 38% nel 2018 al 43% nel 2019. Le banche che hanno ottenuto i risultati peggiori e a cui è stato assegnato il punteggio 4 sono invece diminuite dal 10% all’8%. Allo stesso tempo, la percentuale di enti con punteggio pari a 2 si è ridotta dal 52% al 49%. A nessuna banca è stato assegnato il punteggio 1.
“Siamo sostanzialmente soddisfatti del livello complessivo di adeguatezza patrimoniale degli enti significativi sottoposti alla nostra vigilanza” ha dichiarato Andrea Enria, presidente del consiglio di vigilanza della Bce. “La nostra valutazione ha rilevato che permangono preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda i modelli imprenditoriali, la governance interna e i rischi operativi delle banche. È su questi aspetti che si concentrerà maggiormente la nostra azione di vigilanza”.
Ulteriori informazioni circa lo stato di salute delle banche europee si sapranno venerdì quando l’autorità bancaria europea (Eba) renderà noti i risultati degli stress test.
