Il rischio di liquidità è uno dei principali problemi che si trovano ad affrontare i gestori di patrimoni europei: è quanto risulta da un sondaggio effettuato tra 120 asset manager di spicco, riunitisi a Londra, Madrid e Milano nel mese di maggio per partecipare a una serie di conferenze sul futuro della misurazione del rischio, VaR e Ucits nel settore della gestione patrimoniale. La maggiore severità delle normative in Europa rafforzerà l’esigenza di un miglioramento in termini di sistemi di gestione del rischio, determinazione dei prezzi degli asset e riduzione del rischio di liquidità e di credito. Tuttavia la principale problematica messa in luce durante gli eventi è la capacità di definire misure affidabili del rischio di liquidità. Il rischio di liquidità del mercato (Market liquidity risk) (o il rischio di perdere una certa somma quando si chiudono le posizioni detenute in un portafoglio o fondo) è molto difficile da valutare. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.
StatProJeanine LeuckelTel: 020 8410 8655E-mail: jeanine.leuckel@statpro.com
